Наиболее известный трейдер во всём мире, среди управляющих капиталом, это, несомненно, Эд Сейкота. В период с 1972 по 1988 год он смог приумножить капитал собственных клиентов более чем на 200,000%. Сейкота первым разработал действующие автоматические торговые системы - в тот период они базировались на использовании бумажной ленты - и проводил тренинги для новых коллег. Он прожил собственную жизнь полностью для фондового рынка, но всё же нельзя утверждать, что он был достаточно известен людям как трейдер. В связи с этим интересно было бы побольше познакомиться с этой личностью.
Юность
Эдвард Сейкота, известный большей мерой как Эд Сейкота, появился на свет 7 августа 1946 года в европейской стране Нидерланды. Провел начальные годы собственной жизни в Вурбурге, но старшую школу окончил в Ден Хааге. В скором времени семья Сейкоты эмигрировала в США. Первым учителем Эда на фондовом рынке был его собственный отец. Он говорил ему покупать, если стоимость пробила «прямоугольник» вверх и продавать торговые инструменты в случае тенденции вниз. В 1969 году Эд Сейкота получил звание инженера. В период обучения он продолжал нарабатывать свой опыт в сфере фондового рынка. В середине 60-х годов ХХ-го века Казначейский департамент Соединенных Штатов остановил продажу серебра. Сейкота думал, что цена на него остаётся неизменной. Но цена увы упала, и его позиция была закрыта по стопу. Такого рода первый убыток значительно завёл начинающего трейдера, и это возбуждение повлияло на оставшуюся его жизнь. Полностью изучив статьи умелого Ричарда Дончиана о торговых системах базирующихся на средних скользящих, Эд Сейкота выяснил, что Уолл-стрит - его призвание.
Дорога к карьере трейдера.
Эд Сейкота начал трудиться в финансовой индустрии в начале 1970-х годов как аналитик в крупной брокерской фирме. В то время персональных компьютеров еще не существовало, но у Сейкоты был небольшой опыт обработки данных на крупных ЭВМ. Его деятельность базировалась на обработке финансовых данных с помощью компьютеров и реализации их покупателям. Но всё же вместо такого ему пришлось осуществлять работу по наблюдению за рынком бройлеров. Бройлеры - молоденькие цыплята, с весом до 2.5 фунтов. Эта сфера стагнировала и Эд Сейкота сочинил новостное письмо собственным клиентам и советовал принять выжидательную позицию. По этой причине его уволили и вынудили поменять работу.
Новая брокерская компания заинтересовалась исследованиями первопроходца цифрового анализа. Сейкота совместил рыночные данные из «Уолл-стрит джорнала», составил перфокарты и внёс их в свой IВМ-компьютер. У него появилась в голове мысль о создании автоматической торговой системы, которая основывалась бы на результатах трудов Ричарда Дончиана. Дончиан задействовал соединение 5-дневной и 20-дневной средних скользящих как торговых сигналов. Сейкота продолжил эту разработку и в результате одержал отличные результаты по экспоненциальным средним скользящим. В то же время он познакомился с Мишелем Маркусом, и они вместе основали фирму для управления клиентскими активами с помощью механических торговых систем. Сотрудничество оказалось удачным, и в период с 1972 по 1988 год Эд Сейкота приумножил счет своего клиента с 5 тысяч до 15 миллионов долларов США. Успешный результат, поскольку в тот период движение цен на акции и необходимые фьючерсы было достаточно умеренным. В первые месяцы 1972 года индекс Доу Джонса был на отметке 889 пунктов, следом значительное время - 10 лет- он перемещался в боковом диапазоне, и в результате вырос до 2000 пунктов к первым месяцам 1982 года.
Тайная торговая стратегия Эда Сейкоты.
В своём интервью, отвечая на вопрос о собственном успехе в трейдинге, Эд Сейкота упомянул такое: «Наибольший секрет успеха полагает в том, что здесь не существует никакого секрета. Но всё же давайте в конце концов приоткроем секрет первоначальных торговых систем для индекса S&Р 500».
Входы и выходы.
Базис системы очень простой - совмещение экспоненциальных средних скользящих. Большинство разработчиков систем преувеличивают важность входа на рынок. Фактически вы можете устроить прибыльную торговую систему всего лишь основываясь на случайных торговых сигналах, если вы мудро присоедините в нее иные составляющие. В период начинания собственной торговой карьеры Сейкота анализировал различные параметры для пары пересекающихся средних скользящих. В результате вывел, что нереально использовать сильно маленькие периоды, потому что в этом случае цена сделки выше и плоды работы системы меньше. Для маленькой средней он брал значение периода, равняющееся 11, для большой экспоненциальной средней - 56. В случае большой ЕМА пересекающей маленькую ЕМА в направлении снизу вверх, следует покупать в начале следующего дня. Мы останавливаем позицию, если большая ЕМА пересекает маленькую сверху вниз. В тоже время мы открываем длинную позицию. На протяжении многих лет удачной торговли Эд Сейкота применял этот сигнал на вход. Но несколько параметров системы подверглись модификации.
Фильтр
Основным фильтром при открытии позиции считается присутствие на рынке тренда. Чарльз Доу является первым аналитиком определившим тренд как наиболее значительные максимумы и минимумы для возрастающего тренда и, пропорционально, для нисходящего. Сейкота усовершенствовал эти толкования при помощи компьютера. Нужно отметить, что такое определение тренда подлежит к прошлому. Описание тренда в нынешнем и будущем – только возможная проекция. Сейкота применял коэффициент колебания цен на акции. К примеру, закрытие сегодня состоялось на уровне 20 долларов. ЕМА такой акции пять дней до того располагалось на отметке 10 долларов США.
Ежедневное колебание высчитывается основываясь на разнице двух цен, которая, соответственно, делится на количество дней в периоде. В результате: 2 доллара в день или же 20%. Акция, с определенной частицей вероятности, будет увеличиваться на 20% в течение последующих пяти дней. Если такого рода вероятность воплотилась в реальность, то мы можем предугадать, что тренд является валидным.
Рассмотренная система не обладает стопами. В одном из недавних интервью с Джэком Швагером Сейкота подчеркнул, что стоп безопасности равен размеру не больше чем 5% от торгового счета, который используется для каждой позиции.
Величина позиции.
Величина позиции высчитывается соответственно с размером рискуемого вложения и денежным диапазоном торгуемого актива. Сейкота применяет в своей системе риск не более 10%, и для счета в размере 10.000 долларов составляет 1000 долларов. Волатильность индекса высчитывается с помощью ATR (Average True Range) и умножается на 5 единиц. Если мы представим, что наш денежный диапазон равняется 15, то риск будет составлять 75 пунктов на один лот. Базируясь на общей потере (1000 долларов поделить на 75 пунктов) это равняется размеру позиции 13 лотов.
В случае использования данной системы на дневных графиках индекса S&P 500 с отсутствием стопов и определения величины позиции с 2003 года, то вы одержали бы результат как и у самого разработчика. Для такого рода легкой системы результаты удивительно хороши, и Вы имеете возможности для ее дальнейшего совершенствования. При добавлении других элементов, таких как пирамидинг, то реально увеличить результаты еще сильнее. При оценке поведения тренда рекомендуется применять такой инструмент как простая линейная регрессия.
Возможность торговли на форекс без депозита с компанией Nord Fx – это реально, 8 долларов сразу на счет, без необходимости его пополнения.
