Многими форекс-трейдерами применяются в их торговле (чтобы оценить импульс и определить динамические поддержку и сопротивление) скользящие средние, рассчитываемые через усреднение значения цены актива (рассматриваемого за некоторый временной период), сглаживающее колебания его цены. Однако этот принцип расчетов содержит корень главного недостатка скользящих средних: рассчитываемый на базе цен, взятых за прошедший временной промежуток, этот инструмент отстаёт от актуальных ценовых изменений.
Трейдер из Сиднея Алан Халл (Alan Hull), озадачившись этим ограничением, в ходе усовершенствования обычной скользящей средней почти устранил запаздывание, с сохранением сглаженности ценовых колебаний: его индикатор использует в расчете не период как таковой, но квадратный корень из данного периода.
Рассмотрим получившую с того времени широкую популярность в среде трейдеров скользящую среднюю Хала (Hull Moving Average).
Как вычисляется индикатор Hull Moving Average
Углубление сглаживания в вычислениях скользящей средней Хала осуществляется через усреднение средней, это даёт более гладкую кривую. А возрастающее в этом случае присущее кривым сглаживания отставание индикатора от актуальных цен Хал уменьшил.
В качестве примера для объяснения принципа минимизации задержки собственной скользящей средней Хал использовал ряд чисел [0..9] как носителей некоторой ценовой нагрузки, причем ближайшей к текущему времени цене соответствует число "9". В начале расчета Hull Moving Average вычисляется простая скользящая средняя с периодом "10", с получением среднего значения "4.5". Отставание от предельно свежего показателя цены здесь не подлежит сомнению.
Далее Хал уменьшает в два раза (до "5") период средней и применяет к ней значения [5..9], с результатом - средним значением "7". Данное среднее значение "7", добавленное к разности этих двух средних (7-4.5=2.5), даст в результате 7+2.5=9.5.
Такой результат, превышающий текущую цену "9", Хал считает удобным, в качестве компенсации вложенного в вычисление скользящей средней эффекта ценового отставания.
Стратегия использования скользящей средней Хала: плюсы и минусы
Применяя скользящую среднюю Хала, трейдеру следует помнить один из главных её дефектов - устремлённость к превышению среднего ценового значения, а конкретнее - к превышению текущего среднего ценового значения. На сигналы пересечения с ней также лучше не полагаться, так как этот подход основан на запаздывании обыкновенной скользящей средней, что на скользящую среднюю Хала не распространяется.
Полезный благодаря своей своевременности, этот индикатор выдаёт неплохие сигналы для моментов ценовых разворотов, для входа/выхода из рынка, и может стать хорошим фильтром в применяемой вами форекс-стратегии, подсказывая вам, какие дальнейшие действия будут правильными. При своих ограничениях он всё же решает основную свою задачу - сглаживает кривую и минимизирует часто свойственный обыкновенным скользящим средним изъян, связанный с отставанием от реальной ценовой активности.
Данную стратегию с успехом можно использовать и в бинарных опционах. Подходящий брокер для этого – Бинариум. Компания предлагает много инструментов и комфортные торговые условия.
